编者按：2024年9月27日下午，565net必赢客户端在学院中楼212教室举办了第六期“物理+”校友沙龙活动，邀请了565net必赢客户端1980级校友，现任富国银行Managing Drector汤漪博士为听众带来“金融与物理齐飞，无序共有序一色——量化金融、职场发展、认知启示”的主题分享，同时分享了自己在近观量化的成长故事。565net必赢客户端2023级2班第二班主任董晓华，学工办张帆、范若孜出席此次活动，讲座由党委人事办高子晴主持。

汤漪博士发言

量化金融也叫Quantitative Finance（简称Quant），做量化金融需结合数学模型、金融模型以及编程，以此进行金融市场和交易的量化分析。本讲座侧重卖方量化金融。其目的在不预测市场走势的情况下实现结构化产品的低买高卖，以及多方共赢的良好局面。

在华尔街弄潮20余年的汤漪现任富国银行Managing Director，负责投行量化金融衍生品的建模部门。在讲座中，汤漪博士从第一性原理出发解答了金融（资本）市场的本质是什么，指出市场的核心在于流通与流通性，详细介绍了金融市场的一、二级市场结构及各参与者的角色。汤漪博士讲述了物理学习对于从事量化分析的帮助，并由此介绍了量化金融的基础知识和量化工具，强调了微分方程、随机过程、Monte Carlo模拟等数学方法在金融市场中的应用，并指出金融与物理在量化分析上的共性，展现了跨学科研究的独特魅力。他通过推荐量化金融领域的经典书籍，为听众指明了进一步学习的方向。

在职场发展部分，汤博士分享了他对职场挑战和成功要素的独特见解。他强调，职场中的信任、雄心、视野和执行力是成功的关键，并指出导师、顾问、赞助人、合作者和利益相关者在职业生涯中的重要作用。同时汤博士也与同学们积极交流沟通，他的建议不仅具有理论深度，更富有实践指导意义。

此外，汤博士还深入讲解了量化金融实例，介绍了多种金融衍生品如期权、期货、信用违约掉期（CDS）等在风险管理中的应用。他通过具体的案例分析，展示了如何通过衍生品和结构化产品帮助客户实现特定的经济目标，如提高收益、降低风险等。这些实例不仅展示了量化金融的实际应用价值，也为听众提供了宝贵的经验借鉴。

在讲座的尾声，汤博士从高级金融建模的角度出发，介绍了Harrison-Pliska鞅无套利定理在金融建模中的应用，并详细讲解了如何使用随机微分方程（SDEs）、偏微分方程（PDEs）以及蒙特卡洛模拟等数学工具进行复杂的金融建模。这些内容不仅拓展了听众的知识边界，更为他们提供了研究金融市场的新视角和新方法。汤漪博士以其深厚的学术功底和丰富的实践经验，为同学们呈现了一场精彩纷呈的跨学科讲座，让大家在轻松愉快的氛围中收获了宝贵的金融知识和见解。

文案丨田浩天

图片丨田浩天

审核丨张帆王静雪高子晴

参考文献：

卖方量化金融入门

1. Modeling: Options, Futures, and Other Derivatives by John C. Hull

2. Modeling/Intuition: FAQ’s in Option Pricing Theory by Peter Carr https://www.researchgate.net/publication/2335550_FAQ's_in_Option_Pricing_Theory

3. Programming: Effective C++ by Scott Meyers Stochastic Calculus:

4. Shreve Lecture Notes: http://janroman.dhis.org/finance/Books%20Notes%20Thesises%20etc/Stochastic%20Calculus%20and%20Finance%20-%20Shreve.pdf

5. Numerical algorithms: https://www.nag.com/

认知、自我认知文献

6. Thinking, Fast and Slow》

Daniel Kahneman

7. Predictably Irrational

Dan Ariely